금융당국-은행권, 스트레스테스트 모델 '대수술'

내주 TF 구성 개선작업 본격 착수..모형 단일화에 '무게'

[뉴스토마토 조아름기자] 금융감독당국과 은행권이 내주 중 태스크포스(TF)를 구성하는 등 머리를 맞대고 스트레스 테스트 모델 개선 작업에 본격 착수한다.

 

가계부채 및 기업부문 상황이 악화될 경우에 대비한 선제적 건전성 확보 차원으로 스트레스 테스트 기준 강화보다는 모형 단일화에 무게가 실릴 것으로 보인다. 단일화 할 경우 은행간 건전성 비교도 손쉬워 진다.

 

24일 금융당국과 은행 업계에 따르면 금융감독원은 다음주부터 시중·특수·지방은행 18곳과 스트레스 테스트 개선에 대한 TF를 구성해 스트레스 테스트 모델에 대해 논의키로 했다.

 

이는 지난 22일 권혁세 금융감독원장이 "금융회사들로 하여금 가계부채 및 기업부문의 상황 악화 시에 대비해 스트레스 테스트를 실시하고 건전성 확보방안을 마련토록 지도가 필요하다"고 지적한 데 따른 조치다.

 

몇몇 대형 시중은행의 경우 자체적인 스트레스테스트 모형을 개발, 운용 중이지만 사용하는 지표들이 연체율·고정이하여신 비율 등 대부분 후행적 성격을 갖고 있어 미래의 위기 대응에 적절치 않다는 지적이 제기돼 왔다. 

 

위기 대응 계획이 제대로 갖춰져 있지 않거나 각 은행별로 달라 금융당국이 감독과 지도하기에도 어려움을 겪어 왔다.

 

금감원은 스트레스 테스트 기준의 강화보다는 모형 단일화에 무게를 싣고 있다.

 

금감원 관계자는 "기준 강화라기 보다는 보수적 관점에서 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 등 은행들의 건전성을 점검해 보자는 취지"라며 "동일한 기준을 마련해 은행 간 비교가 가능하게 하는 것이 주 목적"이라고 밝혔다.

 

그는 "각 은행이 가지고 있는 모형이 효율성이 떨어지는 것은 아니지만 조금씩 다르기 때문에 당국 입장에서 관리·감독에 어려움이 따랐다"며 "스트레스테스트는 감독을 위한 하나의 도구일 뿐 은행에 부담을 지우려는 의도는 아니다"고 설명했다.

 

이번 개선안은 저금리·저성장 기조가 지속될 경우 금융권에 미치는 영향과 리스크를 종합 분석하는데 중점을 두고 추진될 예정이다.

 

새롭게 손질될 테스트 모형은 바젤Ⅲ 도입에 따른 자본조달 비용 증가와 경제성장률 저하, 환율 변동 등 거시경제변수와 시장변수가 모두 악화되는 시나리오를 가정하고 국내 금융권의 손실 규모를 측정한다.

 

특히 지난 1997년 IMF 외환위기나 2003년 카드대란, 2008년 세계 금융위기처럼 금융시장에 최악의 상황이 닥칠 경우를 상정, 은행권 공동의 대응방안을 마련할 방침이다.

 

각 은행들은 당국의 기본 방향에는 동감한다는 뜻을 나타냈다.

 

한 시중은행 관계자는 "저성장과 저금리가 이어지는 위기 상황이라는 데 동감하고 있다"며 "금융당국과 면밀히 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

 

다른 시중은행 관계자도 "자제 테스트 모형을 계속 개선하면서 운용하고 있지만 은행권 전체가 동일한 모형을 사용하고 공동대응을 모색하는 것 역시 긍정적일 수 있다"고 말했다.