금융당국, 내년부터 보험사 자체 리스크평가제도 운영실태 발표

연내 ORSA 평가지침 마련·내년 2분기 운영실태 평가 공개

[뉴스토마토 이아경 기자] 금융당국이 보험회사들의 자체 위험 및 지급여력 평가제도(ORSA) 도입을 촉구하기 위해 내년부터 운영실태를 평가해 공개하기로 했다.
 

금융위원회와 금융감독원은 12일 연내 보험사들의 ORSA 평가지침을 마련하고, 내년 2분기 중 보험사의 ORSA 운영실태 평가 및 결과를 공표하겠다고 밝혔다. 금융당국은 기존의 지급여력제도(RBC)로는 보험사들의 리스크와 지급여력을 관리하는 데 한계가 있다고 판단해 지난해 ORSA를 도입했다.
 

ORSA는 보험사의 이사회 등 경영진이 회사에 특성에 맞는 실질적인 리스크관리체계를 구축하고, 미래의 경영계획까지 반영한 리스크를 산출해 회사의 자본적적성을 평가하는 전사적 리스크관리체계를 말한다. 자체 모형으로 위험을 측정하고, 경영계획 및 위기상황까지 반영해 회사의 자본력을 평가하고 그 결과를 경영정책에 반영하는 것이 핵심이다.

예컨대 그간 질병·건강보험 상품을 개발할 때 영업경쟁만을 고려했다면, 앞으로는 보험금 지급과 관련된 민원·분쟁시 비용유발 항목 등 중요리스크 요인도 고려하고, 책임준비금·지급여력 산출시 회사의 경험치(자체 모형)를 보다 충실히 반영하는 식이다. 

ORSA와 지급여력제도 비교 현황. 자료/금융위원회

다만 올해 상반기 기준으로 53개 보험회사 중 이 제도를 도입한 곳은 11개사에 불과하다. 현행 제도는 보험사의 자체 리스크측정모형 구축 등 준비기간을 고려해 이사회 승인을 거쳐 제도시행을 유예할 수 있도록 허용하고 있다. 

자료/금융위원회

당국은 보험사들의 ORSA 도입을 촉구하기 위해 내년 2분기 중 보험사의 ORSA 운영실태 평가 및 결과를 공표하기로 했다. ORSA를 도입한 보험사는 리스크 관리를 위한 이사회 역할, 평가결과 활용 등 ORSA 운영수준을 평가하고, 평가결과를 양호·보통·미흡으로 분류해 외부에 공표할 계획이다.

ORSA 도입을 준비 중인 회사는 시행 예정 시기를 공개하고, 제도 도입 준비상황이 양호한 회사들은 따로 추려 이름을 공개하기로 했다. 운영실태 평가결과 개선이 필요한 사안은 경영실태평가에 반영하고 이를 해당 보험사에 알려 개선되도록 할 방침이다.

자료/금융위원회

아울러 당국은 보험사 내부모형 승인 여부를 심사할 때 자체 지급 여력 산출과 평가 역량 등 ORSA 운영 경험이 충분히 축적됐는지도 반영할 계획이다.
 

금융위 관계자는 "ORSA 평가결과 외부공표와 회사별 피드백을 통해 보험사가 ORSA제도운영을 보다 내실화하고 위험관리 역량을 강화할 것"이라고 말했다. 

한편, 당국은 이같은 제도적 지원이 IMF(국제통화기금)의 FSAP평가에도 대비할 수 있다고 보고 있다. IMF는 지난 2013년부터 우리나라 보험부문에 대한 FSAP평가에서 ORSA 실시를 지속적으로 추진할 것을 권고했었다. FSAP는 IMF회원국의 금융시스템 전반의 상황을 점검해 취약점을 조기진단하고, 글로벌 금융시스템의 건전성을 제고하기 위해 도입된 항목이다.  
 

금융위 측은 "향후 IMF의 FSAP 평가 시, 보험사들의 자본건전성이 국제 수준에 부합하도록 규제체계를 지속 개선하고 있다는 인식을 줄 수 있을 것"이라고 설명했다. 

 

이아경 기자 [e-mail]